Williams Accumulation Distribution Zur Berechnung von Williams Accumulation Distribution: 1. Berechnen Sie die True Range High und True Range Low: True Range High ist die größere von: High heute und Closing Preis gestern True Range Low ist der kleinere von: 2. Vergleichen Closing Preis zu Gestern Schließung Preis: Wenn Schließen heute ist größer als Schließen gestern Preis Move heute Schließe heute - True Range Low Wenn Schließe heute ist weniger als Schließen gestern Preis Move heute Schließe heute - True Range High Wenn Schließen heute gleich ist Schließen gestern Preis Move heute null 3. Multiplizieren Sie den Preis nach Volumen: AD heute Preis Move heute Band heute 4. Berechnen Sie die kumulative Summe: Williams AD AD heute Williams AD gestern AUTOREN HINWEIS: Steven Achelis weicht Schritt 3. oben in seinem Buch Technische Analyse AZ und mehrere andere Websitessoftware-Programme erscheinen Diesem Ansatz folgen. Zum Nutzen der Anleger, die an den Achelis-Ansatz gewöhnt sind, haben wir beide Versionen zur Verfügung gestellt. Achelis-Version wird als Williams Accumulate Distribute beschrieben. Ausstoßverteilungslinie Akkumulationsverteilungslinie Einleitung Die von Marc Chaikin entwickelte Akkumulationsverteilungslinie ist ein Volumenbasierte Indikator, der den kumulativen Geldfluss in und aus einer Sicherheit messen kann. Chaikin verwies ursprünglich auf den Indikator als die kumulative Geldflusslinie. Wie bei den kumulativen Indikatoren ist die Accumulation Distribution Line eine laufende Summe von jedem Periode039s Money Flow Volume. Zuerst wird ein Multiplikator auf der Grundlage der Beziehung des nahen Hochbereichs berechnet. Zweitens wird der Geldfluss-Multiplikator mit dem Periodenvolumen multipliziert, um mit einem Geldflussvolumen zu kommen. Eine laufende Summe des Money Flow Volume bildet die Accumulation Distribution Line. Chartisten können diesen Indikator verwenden, um einen zugrunde liegenden Trend zu beurteilen oder Umkehrungen zu erwarten, wenn der Indikator vom Sicherheitspreis abweicht. Berechnung Es gibt drei Schritte zur Berechnung der Accumulation Distribution Line (ADL). Zuerst berechnen Sie den Geldfluss-Multiplikator. Zweitens multiplizieren Sie diesen Wert nach Volumen, um das Geldflussvolumen zu finden. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe von Money Flow Volume, um die Accumulation Distribution Line (ADL) zu bilden. Der Geldfluss-Multiplikator schwankt zwischen 1 und -1. Als solches ist es der Schlüssel zum Geldflussvolumen und der Akkumulationsverteilungslinie. Der Multiplikator ist positiv, wenn die Schließung in der oberen Hälfte des High-Low-Bereichs und negativ ist, wenn in der unteren Hälfte. Das macht Sinn. Der Kauf von Druck ist stärker als der Verkauf von Druck, wenn die Preise in der oberen Hälfte des Zeitraums039s Bereich (und umgekehrt) schließen. Die Akkumulationsverteilungslinie steigt, wenn der Multiplikator positiv ist und fällt, wenn der Multiplikator negativ ist. Der Multiplikator passt die Menge an Volumen an, die im Geldflussvolumen endet. Das Volumen wird in Wirklichkeit reduziert, es sei denn, der Geldfluss-Multiplikator ist an seinen Extremen (1 oder -1). Der Multiplikator ist 1, wenn die Schließung auf dem hohen und -1 ist, wenn das Schließen auf dem niedrigen ist. Alle Lautstärke ist positiv, wenn 1 und alle Lautstärke negativ ist, wenn -1. Bei .50, nur die Hälfte des Volumens übersetzt in den Zeitraum039s Money Flow Volume. Die folgende Tabelle zeigt die Geldfluss-Multiplikatoren, das Geldflussvolumen und die Akkumulationsverteilungslinie für Research-in-Motion (RIMM). Beachten Sie, wie der Multiplikator zwischen 0,50 und 1 ist, wenn das Schließen stark ist und zwischen -.50 und -1, wenn das Schließen schwach ist. Klicken Sie hier für eine Berechnung der Accumulation Distribution Line in einer Excel Spreadsheet. Interpretation Die Accumulation Distribution Line ist eine kumulative Maßnahme für jeden Zeitraum039s Volumenstrom oder Geldfluss. Ein hoher positiver Multiplikator kombiniert mit hohem Volumen zeigt einen starken Kaufdruck, der den Indikator höher schiebt. Umgekehrt spiegelt eine niedrige negative Zahl in Verbindung mit hohem Volumen einen starken Verkaufsdruck, der den Indikator tiefer drückt. Geldflussvolumen sammelt sich an, um eine Linie zu bilden, die entweder die zugrunde liegende Preisentwicklung bestätigt oder widerspricht. In dieser Hinsicht wird der Indikator verwendet, um entweder den zugrunde liegenden Trend zu verstärken oder Zweifel an seiner Nachhaltigkeit zu haben. Ein Aufwärtstrend in den Preisen mit einem Abwärtstrend in der Accumulation Distribution Line schlägt zugrunde liegenden Verkauf Druck (Verteilung), die eine bärische Umkehrung auf der Preisliste vorgreifen könnte. Ein Abwärtstrend in den Preisen mit einem Aufwärtstrend in der Akkumulationsverteilungslinie zeigt den zugrunde liegenden Kaufdruck (Akkumulation) an, der eine bullische Umkehrung der Preise vorhersehen könnte. ADL gegen OBV Die Akkumulationsverteilungslinie und das On Balance Volume (OBV) sind kumulative, volumenbasierte Indikatoren, die sich manchmal in entgegengesetzte Richtungen bewegen, weil ihre Grundformeln unterschiedlich sind. Joe Granville entwickelte On Balance Volume (OBV) als kumulative Maßnahme für positiven und negativen Volumenstrom. OBV fügt eine Periode039s Gesamtvolumen hinzu, wenn das Schließen oben ist und subtrahiert es, wenn das Schließen unten ist. Eine kumulative Summe dieses positiven und negativen Volumenstroms bildet die OBV-Linie. Diese Zeile kann dann mit dem Preisdiagramm des zugrunde liegenden Wertpapiers verglichen werden, um nach Divergenzen oder Bestätigungen zu suchen. Wie die obige Formel zeigt, nahm Chaikin einen anderen Ansatz ein, indem er den Wechsel von einer Periode zur nächsten völlig ignorierte. Stattdessen konzentriert sich die Akkumulationsverteilungslinie auf die Ebene des nahen Verhältnisses zum Hoch-Niedrigbereich für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Woche, Monat). Mit dieser Formel könnte sich eine Sicherheit verkürzen und deutlich sinken, aber die Accumulation Distribution Line würde steigen, wenn die Nähe über dem Mittelpunkt des High-Low-Bereichs liegt. Die Grafik oben zeigt Clorox (CLX) mit einer großen Lücke unten und eine nahe an der Spitze des Tages039s High-Low-Bereich. OBV bewegte sich stark, weil der Abschluss unterhalb der vorherigen Schließung war. Die Akkumulationsverteilungslinie bewegte sich höher, weil die Nähe nahe dem Hoch des Tages war. Trend-Bestätigung Trend-Bestätigung ist ein ziemlich einfaches Konzept. Ein Aufwärtstrend in der Accumulation Distribution Line verstärkt einen Aufwärtstrend auf der Preisliste und umgekehrt. Die untenstehende Grafik zeigt, dass Freeport McMoran (FCX) und die Accumulation Distribution Line im Februar-März vorankommen und von April bis Juni zurückgehen und dann von Juli bis Januar vorankommen. Die Accumulation Distribution Line bestätigte jede dieser Preisentwicklungen. Divergenzen Bullish und bärische Divergenzen sind dort, wo es anfängt, interessant zu werden Eine bullische Divergenz bildet sich, wenn der Preis auf neue Tiefststände wechselt, aber die Akkumulationsverteilungslinie bestätigt diese Tiefststände nicht und bewegt sich höher. Eine aufsteigende Akkumulationsverteilungslinie zeigt, gut, Akkumulation. Denken Sie an diese als grundsätzlich Stealth Kauf Druck. Basierend auf der Theorie, dass das Volumen dem Preis vorausgeht, sollten die Chartisten auf eine Warnung für eine bullische Umkehrung auf dem Preisdiagramm aufmerksam sein. Die obige Grafik zeigt Nordstrom (JWN) mit der Accumulation Distribution Line. Beachten Sie, wie es einfach ist, die Preisaktion zu vergleichen, wenn der Indikator hinter dem Preis liegt. Der Indikator (rosa) und die Preisentwicklung bewegten sich von Februar bis Juni im Einklang. Anzeichen der Akkumulation entstanden als der Indikator Boden bis Anfang Juli und begann höher zu bewegen. JWN zog Ende August in ein neues Tief. Obwohl der Indikator Anzeichen für den Kauf von Druck zeigte, war es wichtig, auf einen bullish Katalysator oder eine Bestätigung auf dem Preis-Chart zu warten. Dieser Katalysator kam, als der Vorrat aufgestockt und auf großem Volumen stieg. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn der Preis auf neue Höhen geht, aber die Akkumulationsverteilungslinie bestätigt und verschiebt sich nicht. Dies zeigt Verteilung oder zugrunde liegenden Verkaufsdruck, der eine bärische Umkehrung auf der Preisliste vorhersehen kann. Die obige Grafik zeigt die Southwest Airlines (LUV) mit der Accumulation Distribution Line, die zwei Monate vor den Preisen liegt. Der Indikator hat nicht nur den Höhepunkt erreicht, sondern auch im März und April niedriger, was einen gewissen Verkaufsdruck widerspiegelt. LUV bestätigte die Schwäche mit einem Support-Pause auf dem Preis-Chart und RSI zog unter 40 kurz danach. RSI handelt oft in Stierzonen (40-80) und Bärenzonen (20-60). RSI hielt in der Stierzone bis Anfang Mai und ging dann in eine Bärenzone. Trennen Sie mit den Preisen Die Accumulation Distribution Line ist ein Indikator, der auf einem Derivat von Preis und Volumen basiert. Dies macht es mindestens zwei Schritte aus dem tatsächlichen Preis der zugrunde liegenden Sicherheit entfernt. Darüber hinaus berücksichtigt der Money Flow Multiplikator keine Preisänderungen von Periode zu Periode. Als solches ist es nicht zu erwarten, dass man die Preisaktion immer bejaht oder die Preisumkehrungen mit Abweichungen erfolgreich voraussagt. Manchmal gibt es einen, keuchend, trennen zwischen den Preisen und dem Indikator. Manchmal funktioniert die Accumulation Distribution Line einfach nicht. Deshalb ist es wichtig, die Accumulation Distribution Line und alle Indikatoren für diese Angelegenheit in Verbindung mit der Pricetrend-Analyse und anderen Indikatoren zu verwenden. Schlussfolgerungen Die Akkumulationsverteilungslinie kann verwendet werden, um den allgemeinen Volumenstrom zu messen. Ein Aufwärtstrend zeigt an, dass der Kaufdruck regelmäßig vorherrscht, während ein Abwärtstrend darauf hinweist, dass der Verkaufsdruck vorherrscht. Bullische und bärische Divergenzen dienen als Warnungen für eine mögliche Umkehrung auf der Preisliste. Wie bei allen Indikatoren ist es wichtig, die Accumulation Distribution Line in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse wie Impulsoszillatoren und Chartmuster zu verwenden. Es ist kein eigenständiger Indikator. SharpCharts Die Accumulation Distribution Line ist in SharpCharts als Indikator verfügbar. Nach der Auswahl kann der Indikator oberhalb, hinter oder hinter dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers positioniert werden. Die Positionierung hinter dem Preis macht es leicht, mit dem zugrunde liegenden Wert zu vergleichen. Chartisten können auch einen gleitenden Durchschnitt zu dem Indikator hinzufügen, indem sie die erweiterten Optionen verwenden. Klicken Sie hier für eine Live-Chart mit der Accumulation Distribution Line. Vorgeschlagene Scans Bullish Divergence in OBV und ADL. Dieser Scan beginnt mit einer Basis von Aktien, die durchschnittlich mindestens 10 im Preis und 100.000 Tagesvolumen in den letzten 60 Tagen sind. Potenzielle bullische Divergenzen finden sich auf der Suche nach Aktien, wo der Preis ist die 65-Tage-SMA und 20-Tage-SMA, aber OBV und die Accumulation Distribution Line sind über die 65-Tage-SMA und 20-Tage-SMA. Bearish Divergenz in OBV und ADL. Dieser Scan beginnt mit einer Basis von Aktien, die durchschnittlich mindestens 10 im Preis und 100.000 Tagesvolumen in den letzten 60 Tagen sind. Potenzielle bärische Divergenzen finden sich bei der Suche nach Aktien, wo der Preis über die 65-Tage-SMA und 20-Tage-SMA, aber OBV und die Accumulation Distribution Line sind die 65-Tage-SMA und 20-Tage-SMA. Weitere Studie Dieses Buch deckt alles mit Erklärungen, die einfach und klar sind. Murphy deckt die meisten Charts Muster und Indikatoren ab. Ein komplettes Kapitel widmet sich dem Verständnis von Volumen und offenem Interesse. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. MurphyAccumulationDistribution Was ist AccumulationDistribution AccumulationDistribution ist ein Impulsindikator, der versucht, Angebot und Nachfrage zu messen, indem er feststellt, ob Anleger in der Regel ansammeln oder kaufen oder verteilen oder verkaufen, eine bestimmte Aktie durch Identifizierung von Divergenzen zwischen Aktien Preis - und Volumenstrom. Die Akkumulationsverteilung wird berechnet, indem zuerst der Geldfluss-Multiplikator berechnet wird und dann der Geldfluss-Multiplikator mit dem Periodenvolumen multipliziert wird. BREAKING DOWN AccumulationDistribution Finden Sie den Geldfluss-Multiplikator, indem Sie den Unterschied zwischen dem Schlusskurs und dem niedrigen Preis des Sortiments identifizieren. Als nächstes berechnen Sie den Unterschied zwischen dem hohen Preis der Strecke und dem Schlusskurs der Strecke. Dann subtrahieren Sie den Unterschied zwischen dem hohen Preis der Strecke und dem Schlusskurs von der Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem niedrigen Preis der Strecke. Schließlich teilen Sie den daraus resultierenden Wert durch den Unterschied zwischen dem hohen Preis und dem niedrigen Preis des Sortiments. Nachdem der Geldfluss-Multiplikator berechnet wurde, wird das Geldflussvolumen oder die Akkumulationsverteilung berechnet, indem der Geldfluss-Multiplikator mit dem Volumen für den Zeitraum multipliziert wird. Die Akkumulationsverteilungslinie wird dann durch Summieren der vorherigen Perioden Akkumulationsverteilung und der aktuellen Perioden Geldflussvolumen berechnet. Interpretation Die Akkumulationsverteilungslinie kann als Indikator verwendet werden, um zu bestätigen, ob eine Sicherheit trends ist. Wenn eine Sicherheit in einem starken Abwärtstrend oder Aufwärtstrend ist, folgt die Akkumulationsverteilung wahrscheinlich der Richtung der Preisbewegungen und bestätigt daher den Abwärtstrend oder den Aufwärtstrend. Wenn die Akkumulationsverteilungslinie und ein Sicherheitspreis divergieren, kann es ein bullish oder bearish Signal sein. Wenn ein Sicherheitspreis in einem Abwärtstrend ist, während die Akkumulationsverteilungslinie in einem Aufwärtstrend ist, zeigt die Anzeige dort, dass es Kaufdruck gibt und der Sicherheitspreis umgekehrt werden kann. Folglich kann sich die Sicherheit umkehren und nach oben treiben. Umgekehrt, wenn ein Sicherheitspreis in einem Aufwärtstrend ist, während die Akkumulationsverteilungslinie in einem Abwärtstrend ist, zeigt die Anzeige dort möglicherweise Verkaufsdruck oder hohe Verteilung. Dies kann dazu führen, dass der Sicherheitspreis umgekehrt wird und sich in einen Abwärtstrend verwandelt. Zum Beispiel können viele Tage, die mit einem hohen Volumen in einem Abwärtstrend auftreten, signalisieren, dass die Nachfrage nach dem Basiswert beginnt zuzunehmen. In der Praxis wird dieser Indikator verwendet, um Situationen zu finden, in denen der Indikator in die entgegengesetzte Richtung als der Preis geht. Sobald diese Divergenz identifiziert ist, wartet der Trader, die Umkehr zu bestätigen und macht seine Transaktionsentscheidungen mit anderen technischen Indikatoren. Obwohl die Akkumulationsverteilungslinie hilft, einen Sicherheitstrend zu bestimmen, berücksichtigt der Indikator keine Preislücken, die auftreten können.
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